Estrategias Opcoes Binarias

Correlação e diversificação em opções binárias

dezembro 17, 2013

A análise da correlação consiste na medição do grau com que o preço de um ativo se move em relação com a direção do preço de outro ativo.  Uma das regras mais importantes que se aplica quando se emprega a análise da correlação é que os ativos específicos estão presentes nos mercados interdependentes. Um bom exemplo disso é o EUR/USD e o petróleo.

De qualquer maneira, é importante destacar que tal correlação não é uma casualidade. Ou seja, o preço do petróleo pode subir, mas isso de nenhuma maneira significa que o preço do EUR/USD também subirá.

O grau de correlação se mede em uma escala de +1 a -1. A correlação é positiva (+1) quando o preço de ambos os ativos se movem na mesma direção, e a correlação é negativa  (-1) quando ambos os ativos se movem em direções opostas.

Quando o valor se aproxima de zero, significa que ambos os ativos estão pouco correlacionados. Quando o valor é zero, significa que os preços se encontram literalmente não correlacionados.

Existe também outro tipo de correlação na qual o movimento do preço de um ativo não incide sobre o movimento do preço de outro ativo.

Na prática, é difícil encontrar um par de ativos com uma correlação positiva perfeita de +1 ou com uma negativa de -1. Inclusive é raro encontrar um par com valor de 0. É mais frequente encontrar valores compreendidos entre -1 e 1.

Dessa maneira, se nos encontrássemos, por exemplo, com uma correlação de 0,63% entre um ativo A e um ativo B, e com outra correlação de 0,22% entre o ativo A e um ativo C, poderíamos dizer que o ativo A se correlaciona mais com o ativo B que com o C.

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